Метод функциональных интегралов для систем стохастических дифференциальных уравнений

Айрян Э. А., Егоров А. Д., Кулябов Д. С., Малютин В. Б., Севастьянов Л. А.
2018

Рассматриваются системы стохастических дифференциальных уравнений, для которых риманово многообразие, порождаемое диффузионной матрицей, имеет нулевую кривизну. Предлагается метод вычисления характеристик решения рассматриваемых систем стохастических дифференциальных уравнений, который основывается на представлении функции плотности вероятности перехода через функциональный интеграл. Для вычисления возникающих функциональных интегралов используется разложение действия относительно классической траектории, для которой действие принимает экстремальное значение. Классическая траектория находится как решение многомерного уравнения Эйлера – Лагранжа.

Айрян Э. А., Егоров А. Д., Кулябов Д. С., Малютин В. Б., Севастьянов Л. А. Метод функциональных интегралов для систем стохастических дифференциальных уравнений. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. 2018;54(3):279-289. https://doi.org/10.29235/1561-2430-2018-54-3-279-289
Цитирование

Список литературы

Похожие публикации

Источник