1. Baudoin, F. Operators associated with a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions / F. Baudoin, L. Coutin // Stochastic Processes and their Applications. – 2007. – Vol. 117, N 5. – P. 550–574. https://doi. org/10.1016/j.spa.2006.09.004

2. Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations / A. Neuenkirch [et al.] // Annales de l’Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques. – 2009. – Vol. 45, N 1. – P. 157–174. https://doi.org/10.1214/07-aihp159

3. Friz, P. A Course on Rough Paths with an introduction to regularity structures / P. Friz, M. Hairer. – Springer, 2014. – 263 p.

4. Gubinelli, M. Controlling rough paths / M. Gubinelli / J. Funct. Anal. – 2004. – Vol. 216, N 1. – P. 86–140. https://doi. org/10.1016/j.jfa.2004.01.002

5. Васьковский, М. М. Аналог формулы Ито для стохастических дифференциальных уравнений с дробными броуновскими движениями, имеющими различные индексы Харста, большие 1/3 / М. М. Васьковский, И. В. Качан // Аналитические и численные методы моделирования естественно-научных и социальных проблем. – Пенза, 2017. – C. 12–16.

6. Nualart, D. Differential equations driven by fractial Brownian motion / D. Nualart, A. Rascanu // Collectanea Mathematica. – 2002. – Vol. 53, N 1. – P. 55–81.

7. Леваков, А. А. Стохастические дифференциальные уравнения / А. А. Леваков. – Минск: БГУ, 2009. – 231 с.

8. Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения / Б. Оксендаль; пер. c англ. – М.: Мир, 2003. – 408 с.