Основная теорема финансовой математики: усиленная версия и область поиска мартингальных мер
2022
Представлена усиленная геометрическая версия «основной теоремы финансовой математики» для одношаговой модели финансовых рынков. Вскрыта принципиальная роль тотальных и неаннулирующих конусов, в терминах которых описываются условия существования мартингальных мер. На этой базе доказана «основная теорема финансовой математики» для p-суммируемых рынков.
Лебедев А. В., Ромащенко Г. С., Забрейко П. П. Основная теорема финансовой математики: усиленная версия и область поиска мартингальных мер. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2022;66(2):135-140. https://doi.org/10.29235/1561-8323-2022-66-2-135-140
Цитирование
Список литературы