Дискретные временные ряды на основе экспоненциального семейства с многомерным параметром и их вероятностно-статистический анализ

Волошко В. А., Харин Ю. С.
2022

Предложена новая малопараметрическая модель дискретного временного ряда на основе экспоненциального семейства дискретных распределений вероятностей с многомерным параметром. Для параметров предложенной модели строится семейство состоятельных асимптотически нормальных статистических оценок явного вида, в котором найдена асимптотически эффективная оценка, достигающая границы Крамера – Рао при растущей длительности наблюдения временного ряда. Полученные результаты могут быть использованы для робастного статистического анализа дискретных временных рядов, статистического анализа дискретных пространственно-временных данных и случайных полей.

Волошко В. А., Харин Ю. С. Дискретные временные ряды на основе экспоненциального семейства с многомерным параметром и их вероятностно-статистический анализ. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. 2022;58(3):280-291. https://doi.org/10.29235/1561-2430-2022-58-3-280-291
Цитирование

Список литературы

Похожие публикации

Источник