ВЕКТОРНАЯ ЦЕПЬ МАРКОВА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ О ЕЕ ПАРАМЕТРАХ

Харин Ю. С., Мальцев М. В., Сологуб Н. С.
2016

Предложена новая малопараметрическая модель дискретных временных рядов – однородная векторная цепь Маркова s-го порядка с частичными связями, для которой условное распределение вероятностей определяется лишь некоторыми компонентами предыдущих векторов-состояний. Установлены вероятностные свойства модели:  критерий эргодичности, условия, при которых стационарное распределение  вероятностей является равномерным. Построены состоятельные статистические оценки параметров модели.

Харин Ю. С., Мальцев М. В., Сологуб Н. С. ВЕКТОРНАЯ ЦЕПЬ МАРКОВА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ О ЕЕ ПАРАМЕТРАХ. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2016;60(6):14-21.
Цитирование

Список литературы

Похожие публикации

Источник