АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ В СЛУЧАЕ СКРЫТОЙ МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОСТОЯНИЙ
2015
Для моделей векторной авторегрессии с неоднородной эндогенно-экзогенной структурой и марковскими переключениями состояний предлагается EM-алгоритм расщепления смесей распределений авторегрессионных наблюдений, а также алгоритм дискриминантного анализа вновь поступающих наблюдений. Точность алгоритмов исследуется по- мощью компьютерного моделирования.
Малюгин В. И., Новопольцев А. Ю. АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ В СЛУЧАЕ СКРЫТОЙ МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОСТОЯНИЙ. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. 2015;(2):26-36.
Цитирование
Список литературы