RT - article
SR - Electronic
T1 - АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ В СЛУЧАЕ СКРЫТОЙ МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОСТОЯНИЙ
JF - Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук
SP - 2016-05-17
A1 - Малюгин В. И., 
A1 - Новопольцев А. Ю., 
YR - 2015
UL - https://www.academjournals.by/publication/13120
AB - Для моделей векторной авторегрессии с неоднородной эндогенно-экзогенной структурой и марковскими переключениями состояний предлагается EM-алгоритм расщепления смесей распределений авторегрессионных наблюдений, а также алгоритм дискриминантного анализа вновь поступающих наблюдений. Точность алгоритмов исследуется по- мощью компьютерного моделирования.