УСТОЙЧИВОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА С КРИТЕРИЯМИ КРАЙНЕГО ОПТИМИЗМА
2014
Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной буле¬вой задачи Марковица с критериями крайнего оптимизма в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гёльдера l p,1 ≤ p ≤ ∞, а в критериальном пространстве доходности инвестиционного проекта и пространстве состояний финансового рынка - чебышевская метрика l∞.
Бухтояров С. Е., Емеличев В. А. УСТОЙЧИВОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА С КРИТЕРИЯМИ КРАЙНЕГО ОПТИМИЗМА. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. 2014;(3):44-48.
Цитирование
Список литературы