17 Жук Е. Е. стационарный временной ряд авторегрессионная модель реализация решающее правило риск 2016 2016-05-14 Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук Исследуется проблема статистического определения ближайших стационарных в широком смысле временных рядов на основе их описания авторегрессионными моделями. Предлагается использовать решающие правила в пространстве коэффициентов авторегрессии. В качестве меры эффективности принимаемых решений аналитически вычислен риск (вероятность ошибочно определить ближайшие временные ряды). Рассмотрен случай двух классов. https://www.academjournals.by/publication/13022 https://www.academjournals.by/files/12988