СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТНЕСЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ К ЗАДАННЫМ ТРЕНДОВЫМ МОДЕЛЯМ

Жук Е. Е.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТНЕСЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ К ЗАДАННЫМ ТРЕНДОВЫМ МОДЕЛЯМ

Жук Е. Е.

2017

Исследуется проблема статистического отнесения реализаций нестационарных временных рядов к заданным трендовым моделям. Предлагается использовать решающее правило в пространстве коэффициентов трендов, определенных в одном и том же ортогональном базисе. В качестве меры эффективности принимаемых решений аналитически вычислен риск (вероятность ошибочно определить ближайший к реализации тренд). Как пример рассмотрен случай двух альтернативных трендов.

Жук Е. Е. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТНЕСЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ К ЗАДАННЫМ ТРЕНДОВЫМ МОДЕЛЯМ. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук. 2017;(2):52-59.

Цитирование

Список литературы

1. Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов: пер. с англ. / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976. – 759 с.

2. Харин, Ю. С. Математическая и прикладная статистика / Ю. С. Харин, Е. Е. Жук. – Минск: БГУ, 2005. – 276 с.

3. Харин, Ю. С. Практикум на ЭВМ по математической статистике / Ю. С. Харин, М. Д. Степанова. – Минск: Университетское, 1987. – 303 с.

4. Жук, Е. Е. Статистическое определение ближайших стационарных временных рядов в пространстве коэффициентов авторегрессии / Е. Е. Жук // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2016. – № 1. – С. 46–51.

5. Жук, Е. Е. Статистическое отнесение реализаций стационарных временных рядов к заданным авторегрессионным моделям / Е. Е. Жук // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения: сб. науч. ст. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 37–42.

6. Элдер, А. Как играть и выигрывать на бирже / А. Элдер. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 472 с.

7. Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.: URSS: Либроком, 2016. – 652 с.

Источник

Информация

Автор

Жук Е. Е. Белорусский государственный университет

Страницы

52-59

Год издания

2017

Ключевые слова

Коллекции

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук