@article{Васьковский М. М.2020-04-03,
author = { Васьковский М. М.},
title = {Стохастические дифференциальные уравнения смешанного типа со стандартными и дробными броуновскими движениями с индексами Херста, большими 1/3},
year = {2020},
doi = {10.29235/1561-2430-2020-56-1-36-50},
publisher = {NP «NEICON»},
abstract = {Для стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа, управляемых стандартными и дробными броуновскими движениями с индексами Херста, большими 1/3, доказаны теоремы о существовании, единственности и непрерывной зависимости решений от начальных данных. Для таких уравнений получен аналог формулы Ито замены переменных. Найдены асимптотические разложения функционалов от решений стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа при малых значениях времени. В коммутативном случае получены аналоги дифференциальных уравнений Колмогорова для математических ожиданий и плотностей распределений решений. Рассматривается приложение стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа к решению проблемы экстраполяции макроэкономических факторов при моделировании кредитных рисков.},
URL = {https://www.academjournals.by/publication/12804},
eprint = {https://www.academjournals.by/files/12770},
journal = {Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук},
}